Nến chốt ngày (UTC)
· · từ ngày ( ngày)
Phân bổ đề xuất của mô hình
- Giá BTC (đóng cửa)
- Trạng thái từ ngày
- Mayer multiple (giá / SMA200)
- Vol ratio (7 ngày / 90 ngày)
- MVRV (Coin Metrics)
- Chỉ số USD (FRED, trade-weighted)
Điểm số theo 5 thành phần
Giá BTC tô màu theo trạng thái
Trục giá log. Mỗi đoạn đường mang màu của trạng thái ngày hôm đó. "Toàn bộ" hiển thị từ đầu 2016 (năm 2015 dùng để khởi động các chỉ báo).
Backtest: mô hình so với nắm giữ liên tục
Vốn chuẩn hoá về 1 ở đầu khung đang chọn; trục log. Tín hiệu áp dụng cho ngày hôm sau, phí 0,1% mỗi lần đổi phân bổ. Số liệu bảng tính trên toàn bộ lịch sử từ .
Drawdown (sụt giảm từ đỉnh) của hai chiến lược trong cùng khung.
| Chiến lược | CAGR | Max drawdown | Sharpe | Bội số vốn |
|---|
Lợi nhuận theo năm
Mô hình thường thua buy & hold trong năm tăng mạnh và thắng lớn trong năm giảm. Mục tiêu là giảm rủi ro, không phải tối đa lợi nhuận.
| Năm | Mô hình | Buy & hold | Chênh lệch |
|---|
Hành vi trạng thái
Tỷ lệ thời gian ở mỗi trạng thái
Tham số hiện hành: làm mượt ngày, xác nhận ngày, đệm , ngưỡng Strong , Mild .
So sánh tham số
Chạy lại backtest với tham số khác trên cùng dữ liệu. Trọng số 0 sẽ loại thành phần đó khỏi điểm tổng. Kết quả chỉ để nghiên cứu độ nhạy, không phải để tối ưu quá khứ.
| Tham số | CAGR | Max DD | Sharpe | Bội số | Đổi/năm | Đảo/năm | Regime (ngày) |
|---|
Các điểm đảo chiều gần nhất
Thời điểm mô hình chuyển giữa Risk-On và Risk-Off (mới nhất trước).
| Ngày | Chuyển sang | Trạng thái | Giá BTC |
|---|